金融市場深度是指金融工具（商品）最初開價與最後成交價之間的差額大小，通常用來衡量市場在承受大額交易時證券價格不出現大幅波動的能力。與價格彈性、價差一起作為反映證券市場流動性的指標。

具有“深度”的市場或具體證券便於大筆交易順利執行，而不會導致證券價格的大幅波動，原因在於賣出和買人雙方資金量匹配，不會再有大額賣出時，買入量不足，導致價格大幅下跌；或在大額買入時，無相應賣出導致價格抬升。通常那些流動性較強的大盤股的市場深度最好，大資金可以自由進出。但是市場深度並不是完全以流動性、交易量或流通股規模來衡量，一些中小盤股只要交易活躍、買賣雙方勢均力敵，也都有不錯的市場混防。

市場深度是判斷股票流動性強弱的指標之一。以每個價位上報單的數量來衡量，如果買賣盤在每個價位上報單越多，成交越容易，股票的流動性越高。