期貨套利有哪些方法？

期貨是投資市場裏一個重要的投資品種，隨著市場上金融衍生品越來越多，投資期貨的投資者也逐漸增多，國內的投資者也可以在四大交易所進行對應產品的期貨交易。投資期貨的目的是為了從中套利，那麼，期貨套利有哪些方法？

1.阿爾法套利

阿爾法套利是指指數期貨與具有阿爾法值的證券產品之間進行反向對沖套利。也就是做多具有阿爾法值的證券產品，做空指數期貨，實現回避系統性風險下的超越市場指數的阿爾法收益。為實現阿爾法套利，選擇或構建證券產品是關鍵。首先，兼具折價率與超額收益阿爾法的證券產品是進行阿爾法套利交易的首選。包括具有折價率、並能超越市場指數的認購權證、封閉式基金等。其次，具有超額收益阿爾法的證券產品是進行阿爾法套利交易的次選。主要包括開放式股票基金、股票、行業指數產品。

2.結算日套利

根據滬深300指數期貨的結算製度，股指期貨的交割結算價是滬深300指數現貨最後兩個小時的算術平均價，如果滬深300指數現貨最後兩個小時，尤其是最後一個小時大幅下跌，投資者可采取買入滬深300指數現貨，賣出股指期貨的方式實現套利。因為結算日套利持有的時間非常短，現貨頭寸部位的跟蹤誤差相應也會比較小，只要衝擊成本和交易成本計算精確，結算日套利的風險是非常小的。

3.期現套利

期現套利就是指利用股指現貨價格和期貨價格於到期交割日收斂的特性，買入低價資產、賣出高價資產，在到期日平倉的一種無風險收益策略。

4.跨期套利

股指期貨的跨期套利是指在同一交易所進行的同一指數、但不同交割月份的股指期貨合約間的套利交易活動。一般而言，不同合約間價差一旦偏離均衡價差過大就有可能會產生跨期套利機會。跨期套利是針對不同股指期貨合約間價差進行的套利交易，考慮到價差運行的不確定性，投資者需要對不同到期日的股指期貨合約價差及價差的運行做出預測，因而不是無風險套利。

以上就是期貨套利的4個方法，希望每個期貨投資者都能掌握以上的方法，在期貨投資過程中運用以上的方法來套利，實現資產的增值。