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量化對沖是甚麼意思?


作者:管理員 來源:鑫匯寶2016-04-18 【字體:

量化對沖是甚麼意思?“量化對沖”是“量化”和“對沖”兩個概念的結合。“量化”指借助統計方法、數學模型來指導投資,其本質是定性投資的數量化實踐。“對沖”指通過管理並降低組合系統風險以應對金融市場變化,獲取相對穩定的收益。

隨著金融市場的蓬勃發展,金融衍生產品不斷推出,做空工具不斷豐富,其中以追求絕對收益為目標的量化對沖投資策略以其風險低、收益穩定的特性,成為機構投資者的主要投資策略之一。量化對沖是甚麼意思?且看本文內容。

量化對沖是甚麼意思?

量化對沖是甚麼意思?

“量化對沖”是“量化”和“對沖”兩個概念的結合。“量化”指借助統計方法、數學模型來指導投資,其本質是定性投資的數量化實踐。“對沖”指通過管理並降低組合系統風險以應對金融市場變化,獲取相對穩定的收益。實際中對沖基金往往采用量化投資方法,兩者經常交替使用,但量化基金不完全等同於對沖基金。

量化對沖產品有以下幾方麵特點:

1、投資範圍廣泛,投資策略靈活;

2、無論市場上漲還是下跌,均以獲取絕對收益為目標;

3、更好的風險調整收益,長期中對沖基金在獲取穩定收益的同時提供了更好的防禦性;

4、與主要市場指數相關性低,具備資產配置價值。

量化對沖是甚麼意思?以上就是全部內容介紹。量化對沖投資策略以其中低風險穩定收益的特性,將成為機構投資者的主要投資方向之一。




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